Методы оценки кредитного риска

теги страницы

<text>
Оценка кредитного риска – важная задача, которая стоит перед банками и финансовыми организациями. Эта функция позволяет проанализировать несвоевременные выплаты по займам, коэффициент невозврата заёмных средств, полную или частичную неуплату процентов за использование кредита. Все эти составляющие имеют большое значение, поскольку являются одной из причин убытков, которые неизбежно несёт денежно-кредитное учреждение.
<H2>Для чего нужна оценка рисков?</H2>
Оценка рисков необходима для того, чтобы своевременно разработать комплекс мероприятий по контролю над различными этапами процесса кредитования. Такая аналитика направлена как на отдельные займы, так и на кредитные портфели в целом (с целью оценки совокупного риска). Объективная оценка ситуации даёт возможность не просто проанализировать текущее финансовое состояние и предугадать вероятность невозвратных потерь, но и свести к минимуму возможные убытки банка.
К примеру, наименее рискованными принято считать сбалансированные кредитные портфели. В таких портфелях оптимально сочетаются стабильные и надёжные займы (имеющие высокий доход) с кредитными обязательствами, обладающими повышенной вероятностью возможного невозврата.
Процесс оценки, как правило, состоит из следующих этапов: 
Определения стоимости заёмных средств и формирования модели взаимодействия с кредитным портфелем. На этом этапе прописываются базовые положения будущей кредитной политики.
Мониторинга заёмщиков и оценки их кредитоспособности. Кроме того, проводится работа с проблемными заёмщиками, имеющими долги и просрочки.
Оценки эффективности проведённых мероприятий.
<H2>Кредитные риски: их виды и особенности</H2>
Традиционно кредитные риски принято разделять на следующие виды: 
Вероятность неуплаты в установленный срок определённой суммы долга (части займа и процентов по нему). Актуально для оценки отдельно взятых заёмщиков. В этом случае речь идёт о частных займах, векселях, облигациях и т. д.
Возможность уменьшения первоначальной стоимости активов кредитора. В такой ситуации фактическая доходность той или иной части активов может оказаться существенно ниже запланированного уровня. Предполагается, что в данных обстоятельствах причиной убытков являются не отдельные займы, а некорректно составленный ссудный портфель в целом.
<H2>Какие существуют методы оценки кредитного риска?</H2>
Для предупреждения безвозвратных потерь и минимизации убытков используются следующие методы оценки кредитного риска: 
анализ экспертов, основанный на субъективных характеристиках;
скоринг, в основе которого заложены методы математической статистики.
Каждый из этих подходов имеет свои "плюсы" и "минусы" и не всегда позволяет спрогнозировать поведение заёмщика. Нередко банки используют специальные компьютерные программы, которые сочетают в себе оба метода и дают возможность создать прогноз, приближенный к реальности. Чаще всего финансовые учреждения разрабатывают собственные уникальные методы оценки. 
При этом суть методов выражена в их последовательном применении на различных этапах кредитования. Таким образом, формируется некий алгоритм, призванный снизить потери по займам.
</text>


<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-T4G29C9"
height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>
,<script type="text/javascript" key="YTM" >
setTimeout(function () {
  ym(89200238,'reachGoal','time_left');
  }, 30000);
var run = 3;
window.onscroll = function() {
var num = 1;
var pageY = window.pageYOffset;
document.documentElement.scrollTop;
var innerHeight = document.documentElement.clientHeight;
if(pageY > innerHeight*num && run === 1){
  ym(89200238,'reachGoal','scroll_3');
  run = 0;
}
}
var run = 5;
window.onscroll = function() {
var num = 1;
var pageY = window.pageYOffset;
document.documentElement.scrollTop;
var innerHeight = document.documentElement.clientHeight;
if(pageY > innerHeight*num && run === 1){
ym(89200238,'reachGoal','scroll_5');
run = 0;
}
}
</script>

footer

quiz

productAmoCRM

lastSentMessageNumber

lastSentTime

mailSendingSettings

mailSender

analytics

mailSendingSwitcher

list

Оценка кредитного риска: технология, модели. О методах оценки кредитного риска более подробно читайте в статье Platforma